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（2020年真题）G公司是天然气生产企业。新冠疫情开始以后，投资者小李认为北半球

最全题库2022-08-02  50
问题 （2020年真题）G公司是天然气生产企业。新冠疫情开始以后，投资者小李认为北半球的暖冬，加上天然气供过于求，又受到疫情影响，工业用气需求会下滑，因此不看好2020年天然气价格，认为G公司股票价格剧变的可能性很大。该股票的现行市场价格为每股90美元。小李同时购买了到期期限为6个月、执行价格为95美元的一个看涨期权和一个看跌期权来进行套利。看涨期权成本为8美元，看跌期权成本为10美元。如果到期股票价格并未发生变化，则小李的盈利为（   ）美元A.13B.-18C.-13D.18
选项 A.13
B.-18
C.-13
D.18
答案 C
解析 如果到期时股票价格保持90美元不变，则该策略的盈利为5-18=-13（初始投资8+10=18美元，此时看涨期权到期价值为0，看跌期权到期价值为95-90=5美元）
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