假定某一股票的现价为32美元，如果某投资者认为这以后的3个月中股票价格不可能发生

练习题库2022-08-02 89

问题假定某一股票的现价为32美元，如果某投资者认为这以后的3个月中股票价格不可能发生重大变化，现在3个月期看涨期权的市场价格如下：

投资者购买一个执行价格为26美元的看涨期权，一个执行价格为34美元的看涨期权，同时出售两个执行价格为30美元的看涨期权。构造该期权组合的成本为（）美元。A.0B.1C.2D.3

选项 A.0
B.1
C.2
D.3

答案 C

解析构造该期权组合的成本=12+6-2×8=2(美元)

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中级金融专业

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