2. 财务会计
  3. 康华投资公司预计持有的证券组合在未来一天内(24小时)，由于市场价格变化而带来的

康华投资公司预计持有的证券组合在未来一天内(24小时)，由于市场价格变化而带来的

免费题库2022-08-02  60
问题 康华投资公司预计持有的证券组合在未来一天内(24小时)，由于市场价格变化而带来的最大损失超过520万元的概率为5％，或者说有95％的把握判断该投资公司在下一个交易日内的损失在520万元以内。康华投资公司运用的风险度量方法是(  )。A.在险值B.最大可能损失C.期望值D.概率值
选项 A.在险值
B.最大可能损失
C.期望值
D.概率值
答案 A
解析 VaR(Value at Risk)，即在险值，是指在正常的市场条件下，在给定的时间段中，在给定的置信区间内，预期可能发生的最大损失。
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