2. 财务会计
  3. 某债券面值100元，票面利率5%，每年付息，期限2年。如果到期收益率为6%，则该

某债券面值100元，票面利率5%，每年付息，期限2年。如果到期收益率为6%，则该

admin2022-08-02  21
问题 某债券面值100元，票面利率5%，每年付息，期限2年。如果到期收益率为6%，则该债券的久期为()。A:1.9519B:2.9519C:3.9519D:4.9519
选项 A:1.9519
B:2.9519
C:3.9519
D:4.9519
答案 A
解析 该债券的价格为：100*5%/(1+6%)+(100*5%+100)/(1+6%)2≈4.72+93.45≈98.17（元）；该债权的久期为：D=1*w1+2*w2+…+n*wn=1*4.72/98.17+2*93.45/98.17≈1.9519（年）。
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