2. 学历类
  3. 假设单因素模型成立，所有证券的贝塔值均为 1，个股的非系统性风险标准差为 30%

假设单因素模型成立，所有证券的贝塔值均为 1，个股的非系统性风险标准差为 30%

题库2022-08-02  21
问题 假设单因素模型成立，所有证券的贝塔值均为 1，个股的非系统性风险标准差为 30%。 如果证券分析师研究了 20 种股票，发现一半股票的阿尔法值为 2%，另一半为-2%。这时一 个投资组合买入 100 万等权重正阿尔法股票，同时卖空 100 万等权重负阿尔法股票。 （1）该组合期望收益为多少？ （2）该组合是否存在非系统性风险？为什么？ （3）该组合的标准差是多少？
选项
答案
解析
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