2.你拥有一份为期3年的看涨期权，其标的资产是市价为200万元的老洋房，其市场

admin2022-08-02 57

问题 2.你拥有一份为期3年的看涨期权，其标的资产是市价为200万元的老洋房，其市场价评估为170万元，现在出租的租金刚好支付持有成本，如果年标准差为15%,无风险年利率为12%。 ⑴构建二叉树模型 ⑵计算该看涨期权价值

选项

答案

解析

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431金融学综合

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