在过去10年中，A基金平均汇回报12.8%,β为0.9; 基金平均回报17. 9

免费题库2022-08-02 11

问题在过去10年中，A基金平均汇回报12.8%,β为0.9; 基金平均回报17. 9%，β为1.3。同期的市场平均回报率14%，无风险收益率为5%。你如何在上述两种投资基金中作选择？为什么？

选项

答案

解析根倨CAPM，A基金的预期收益率：

可以看到，市场认为A基金的预期收益率13. 1% .大于过去10年的平均回报率12. 8%。因此市场可能高估了A基金的预期收益率，从而价格也被高估。相反，B基金预期收益率16. 7%小于过去10年的平均回报中，从而价格被低估。因此应该选择B基金。

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431金融学综合

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