两个收益完全负相关的证券组成的资产组合,最小方差资产组合的标准差是()A.0

最全题库2022-08-02  50

问题 两个收益完全负相关的证券组成的资产组合,最小方差资产组合的标准差是()A.0B.1C.大于 0D.等于两种证券标准差之和

选项 A.0
B.1
C.大于 0
D.等于两种证券标准差之和

答案 A

解析 两种证券收益完全负相关, MPV 的标准差为零。
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/xueli/2705799.html

最新回复(0)