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  3. 有一组债券，当利率变化时，其中哪个债券的价格百分比变化最小？（ ）A.无息债券

有一组债券，当利率变化时，其中哪个债券的价格百分比变化最小？（ ）A.无息债券

admin2022-08-02  48
问题 有一组债券，当利率变化时，其中哪个债券的价格百分比变化最小？（ ）A.无息债券B.高息票债券C.低息票债券D.纯折价债券
选项 A.无息债券
B.高息票债券
C.低息票债券
D.纯折价债券
答案 B
解析 债券价格的变化率是久期和债券到期收益率变化的乘积。因为债券价格的变化率与久期成比例，所以价格百分比变化最小的债券就是久期最小的债券。根据久期法则，零息债券的久期等于它的到期时间，息票债券比相同期限的零息债券的久期短。到期时间不变时，当息票率较高时，债券久期较短。所以在高息票债券的久期最小，其债权价格变化的百分比最小。
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