股票A.和股票B.的期望收益率分别为20%和12%,用方差衡量的风险，股栗A.是

题库2022-08-02 49

问题股票A.和股票B.的期望收益率分别为20%和12%,用方差衡量的风险，股栗A.是股票B.的3倍，如果两个股票的相关系数为0,则股栗A.B.最小方差组合时的期望收益率为（）。A.12.8%B.14%C.16%D.18%

选项 A.12.8%
B.14%
C.16%
D.18%

答案 B

解析欲令方差最小，可对上式求导数后令导数为0，解得WA.=0.25，WB.= 0.75 r = 0. 25x20%+0. 75x12%= 14%

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431金融学综合

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