即期汇率为1.25美元：1欧元，3个月期的美元年利率是2%。考察一个3个月期执行

考试题库2022-08-02 70

问题即期汇率为1.25美元：1欧元，3个月期的美元年利率是2%。考察一个3个月期执行价为1.2美元的欧元美式看涨期权，若每份期权标的为62500欧元，该份期权价值至少应为( )。A.o美元B.3063. 73美元C.3125美元D.以上都不对

选项 A.o美元
B.3063. 73美元
C.3125美元
D.以上都不对

答案 C

解析期权价值=内在价值+时间价值。该欧元美式看涨期权执行价格为1.2，标的资产价格已经到了1. 25，为实值期权，如果立即执行，可获得0.05x62500= 3125美元。

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431金融学综合

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