两个收益完全负相关的证券组成的资产组合，最小方差资产组合的标准差是（）A.0

题库2022-08-02 116

问题两个收益完全负相关的证券组成的资产组合，最小方差资产组合的标准差是（）A.0B.1C.大于0D.等于两种证券标准差之和

选项 A.0
B.1
C.大于0
D.等于两种证券标准差之和

答案 A

解析两种证券收益完全负相关，MPV的标准差为零。

转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/xueli/2704723.html

本试题收录于： 431金融学综合题库研究生入学分类

431金融学综合

研究生入学

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)