期望收益率为12%的充分分散投资组合，无风险利率是4%，市场组合收益率是8%，标

资格题库2022-08-02 33

问题期望收益率为12%的充分分散投资组合，无风险利率是4%，市场组合收益率是8%，标准差是0.2,若是有效组合，则投资组合收益率标准差是（）A.0.2B.0.3C.0.4D.0.6E.0.8

选项 A.0.2
B.0.3
C.0.4
D.0.6
E.0.8

答案 C

解析充分分散化的投资组合，其标准差应该是只包含系统性风险。又根据SML可以计算出该组合的收益率标准差、

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431金融学综合

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