2. 公务员类
  3. β系数和标准差都是用来衡量风险的指标，下列关于β系数和标准差的表述中，正确的有(

β系数和标准差都是用来衡量风险的指标，下列关于β系数和标准差的表述中，正确的有(

资格题库2022-08-02  64
问题 β系数和标准差都是用来衡量风险的指标，下列关于β系数和标准差的表述中，正确的有()。A.在组合内各资产收益率彼此不完全正相关的条件下，投资组合的标准差通常小于组合内各资产标准差的加权平均值，而投资组合的β系数等于组合内各资产β系数的加权平均值B.单项资产的β系数不可能为负值C.市场组合的β系数恒等于1D.依据资本资产定价模型，某资产的必要收益率取决于β系数衡量的风险，而不是标准差衡量的风险
选项 A.在组合内各资产收益率彼此不完全正相关的条件下，投资组合的标准差通常小于组合内各资产标准差的加权平均值，而投资组合的β系数等于组合内各资产β系数的加权平均值
B.单项资产的β系数不可能为负值
C.市场组合的β系数恒等于1
D.依据资本资产定价模型，某资产的必要收益率取决于β系数衡量的风险，而不是标准差衡量的风险
答案 ACD
解析 只要组合内两两资产之间不是完全正相关，则投资组合的标准差通常小于组合内各资产标准差的加权平均值，而投资组合的β系数等于组合内各资产β系数的加权平均值，选项A的表述正确；β系数可以为负值，表明该资产的收益率与市场平均收益率的变化方向相反，选项B的表述错误；用β系数对系统风险进行量化时，以市场组合的系统风险为基准，认为市场组合的β系数等于1，选项C的表述正确；β系数是衡量系统风险的指标，标准差是衡量整体风险的指标，依据资本资产定价模型，一项资产的期望报酬率取决于该资产的系统风险大小，选项D的表述正确。
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