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现有一个由两证券W和Q组成的组合,这两种证券完全正相关。它们的投资比重分别为0.
现有一个由两证券W和Q组成的组合,这两种证券完全正相关。它们的投资比重分别为0.
考试题库
2022-08-02
15
问题
现有一个由两证券W和Q组成的组合,这两种证券完全正相关。它们的投资比重分别为0.90、0.10。如果W的期望收益率和标准差都比Q的大,那么()。A.该组合的标准差一定大于Q的标准差B.该组合的标准差不可能大于Q的标准差C.该组合的期望收益率一定等于Q的期望收益率D.该组合的期望收益率一定小于Q的期望收益率
选项
A.该组合的标准差一定大于Q的标准差
B.该组合的标准差不可能大于Q的标准差
C.该组合的期望收益率一定等于Q的期望收益率
D.该组合的期望收益率一定小于Q的期望收益率
答案
A
解析
W和Q这两种证券完全正相关,则由它们构成的组合式连接两点的直线,投资比重分别为0.90、0.10的组合为这条直线上的一点,期望收益率和标准差也都介于两者之间,即该组合的期望收益率和标准差一定都比Q的大,比W的小。
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