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（2020年真题）某证券资产组合由甲、乙、丙三只股票构成，β系数分别为 0.6、

admin2022-08-02  78
问题 （2020年真题）某证券资产组合由甲、乙、丙三只股票构成，β系数分别为 0.6、1.0 和 1.5，每股市价分别为 8 元、4 元和 20 元，股票数量分别为 400 股、200 股和 200 股。假设当前短期国债收益率为 3%，股票价值指数平均收益率为 10%，则该证券资产组合的风险收益率是（ ）。A.10.63%B.11.63%C.7.63%D.8.63%
选项 A.10.63%
B.11.63%
C.7.63%
D.8.63%
答案 C
解析 该证券资产组合的总价值＝8×400＋4×200＋20×200＝8000（元），因此该证券资产组合的β系数＝0.6×（8×400）/8000＋1×（4×200）/8000＋1.5×（20×200）/8000＝1.09，该证券资产组合的风险收益率＝1.09×（10%－3%）＝7.63%。
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