2. 财务会计
  3. 某公司拟进行股票投资，计划购买ABC三种股票，并设计了甲乙两种投资组合，ABC三

某公司拟进行股票投资，计划购买ABC三种股票，并设计了甲乙两种投资组合，ABC三

资格题库2022-08-02  78
问题 某公司拟进行股票投资，计划购买ABC三种股票，并设计了甲乙两种投资组合，ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%，无风险收益率为4%。假定该公司拟通过改变投资组合来降低投资风险，则在下列风险中，不能通过此举消除的风险是（　　）。A.宏观经济形势变动风险B.国家经济政策变动风险C.财务风险D.经营风险
选项 A.宏观经济形势变动风险
B.国家经济政策变动风险
C.财务风险
D.经营风险
答案 AB
解析 资产风险可分为：①系统风险，包括宏观经济形势的变动、国家经济政策的变化、税制改革、政治因素等，属于不可分散风险；②非系统风险，包括公司财务风险、经营风险等在内的特有风险，属于可分散风险。
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