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（2020年真题）假定甲商业银行2019年末的资产负债表数据如下:资产规模为91

admin2022-08-02  77
问题 （2020年真题）假定甲商业银行2019年末的资产负债表数据如下:资产规模为9100亿元，负债规模为8447亿元。在该商业银行的资产业务中，贷款余额为4900亿元，其中房地产贷款占比超过30%。该商业银行的资产平均到期日为260天，负债平均到期日为160天。即将到期需要重新定价的资产和负债规模分别为1500亿元和2300亿元。由于近期市场利率波动较大，该商业银行需加大资产负债管理力度。如果房地产市场出台限制性政策，甲商业银行需要测算在房价下跌6%时，银行能够承受房地产市场变化带来的损失，这一 测算方法称为（   ）。A.缺口分析B.情景模拟C.流动性压力测试D.久期分析
选项 A.缺口分析
B.情景模拟
C.流动性压力测试
D.久期分析
答案 C
解析 流动性压力测试是一种以定量分析为主的流动性风险分析方法，商业银行通过流动性压力测试测算全行在遇到小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，从而对银行流动性管理体系的脆弱性做出评估和判断，进而采取必要措施。
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