2. 财务会计
  3. 期货合约的有效期通常不超过1年，而套期保值的期限有时又长于1年，在这种情况下应采

期货合约的有效期通常不超过1年，而套期保值的期限有时又长于1年，在这种情况下应采

免费题库2022-08-02  22
问题 期货合约的有效期通常不超过1年，而套期保值的期限有时又长于1年，在这种情况下应采取的套期保值策略是（  ）。A.滚动套期保值B.利率期货与久期套期保值C.股指期货套期保值D.货币期货套期保值
选项 A.滚动套期保值
B.利率期货与久期套期保值
C.股指期货套期保值
D.货币期货套期保值
答案 A
解析 由于期货合约的有效期通常不超过1年，而套期保值的期限有时又长于1年，在这种情况下，就必须采取滚动的套期保值策略，即建立一个期货头寸，待这个期货合约到期前将其平仓，再建立另一个到期日较晚的期货头寸直至套期保值期限届满。
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/caiwukuaiji/465859.html
本试题收录于： 中级金融专业题库中级经济师分类

中级金融专业

中级经济师

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)