2. 财务会计
  3. 假定某一股票的现价为32美元，如果某投资者认为这以后的3个月中股票价格不可能发生

假定某一股票的现价为32美元，如果某投资者认为这以后的3个月中股票价格不可能发生

练习题库2022-08-02  77
问题 假定某一股票的现价为32美元，如果某投资者认为这以后的3个月中股票价格不可能发生重大变化，现在3个月期看涨期权的市场价格如下：投资者购买一个执行价格为26美元的看涨期权，一个执行价格为34美元的看涨期权，同时出售两个执行价格为30美元的看涨期权。 3个月后投资者获得了最大利润，此时的股票价格为（   ）美元。A.25B.29C.30D.34
选项 A.25
B.29
C.30
D.34
答案 C
解析 如果3个月后，股票价格高于34美元或低于26美元时，投资者收益为0，净损失为2美元。
股票价格为28美元时，收益为28-26-2=0(美元)；
股票价格为29美元时，收益为29-26-2=1(美元)；
股票价格为30美元时，收益为30-26-2=2(美元)：
股票价格为31美元时，收益为31-26-2×(31-30)-2=1(美元)；
股票价格为32美元时，收益为32-26-2×(32-30)-2=0(美元)；
股票价格为33美元时，收益为33-26-2×(33-30)-2=-1(美元)。
因此，股票价格为30美元时，利润最大
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