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财务会计
某公司打算运用3个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套
某公司打算运用3个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套
题库
2022-08-02
76
问题
某公司打算运用3个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值,该组合的β值为1.2,当时的期货价格为400,则该公司应卖出的期货合约的数量为( )。A.30B.45C.50D.90
选项
A.30
B.45
C.50
D.90
答案
A
解析
本题考查金融期货的套期保值。注意:S&P500标准普尔500一个包含500种股票的指数。所以,一份该期货合约的价值为:500×400=20(万美元)。所以,根据最佳套期保值需要的期货数量为:N=β×(VS/VF)=1.2×(500/20)=30(份)。
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