在期权定价理论中,根据布莱克—斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有（）

免费题库2022-08-02 79

问题在期权定价理论中,根据布莱克—斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有（）A.期权的执行价格B.期权期限C.股票价格波动率D.大风险利率E.现金股利

选项 A.期权的执行价格
B.期权期限
C.股票价格波动率
D.大风险利率
E.现金股利

答案 ABCD

解析根据布莱克-斯科尔斯模型,股票欧式期权的价值由五个因素决定:股票的市场价格、期权执行价格、期权距离到期的时间、无风险利率以及标的股票的波动率。

转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/caiwukuaiji/463487.html

中级金融专业

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)