某股票报酬率的标准差为0.8，其报酬率与市场组合报酬率的相关系数为0.6，市场组

最全题库2022-08-02 18

问题某股票报酬率的标准差为0.8，其报酬率与市场组合报酬率的相关系数为0.6，市场组合报酬率的标准差为0.4。则该股票的报酬率与市场组合报酬率之间的协方差和该股票的β系数分别为（）。A.0.192和1.2B.0.192和2.1C.0.32和1.2D.0.32和2.1

选项 A.0.192和1.2
B.0.192和2.1
C.0.32和1.2
D.0.32和2.1

答案 A

解析该股票的报酬率与市场组合报酬率之间的协方差＝0.6×0.8×0.4＝0.192，该股票的β系数＝0.6×（0.8/0.4）＝1.2。

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