同时售出甲股票的1份看涨期权和1份看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌

题库2022-08-02 74

问题同时售出甲股票的1份看涨期权和1份看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票，执行价格均为50元，到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果到期日的股票价格为48元，该投资组合的净收益是（）元。A.5B.7C.9D.11

选项 A.5
B.7
C.9
D.11

答案 B

解析该投资策略是空头对敲，由于到期日股价低于执行价格，其组合收入=-（50-48）=-2（元），组合成本=-（4+5）=-9（元），其投资组合的净损益＝组合净收入－组合成本=-2+9=7（元）。

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注会财务成本管理

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