2. 财务会计
  3. 已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为12%和18%，无风险报酬率为6%，某投资

已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为12%和18%，无风险报酬率为6%，某投资

最全题库2022-08-02  37
问题 已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为12%和18%，无风险报酬率为6%，某投资者除自有资金100万外，还借入占自有资金20%的资金，并将所有的资金均投资于风险组合，则下列说法中不正确的是（   ）。A.总期望报酬率13.2%B.总标准差21.6%C.该组合位于M点的左侧D.该组合位于M点的右侧
选项 A.总期望报酬率13.2%
B.总标准差21.6%
C.该组合位于M点的左侧
D.该组合位于M点的右侧
答案 C
解析 Q＝1＋20%＝120%，总期望报酬率＝Q×风险组合的报酬率＋（1－Q）×无风险报酬率＝120%×12%＋（1－120%）×6%＝13.2%，总标准差＝Q×风险组合的标准差＝120%×18%＝21.6%，根据Q大于1可知，该组合位于M点的右侧。
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