2. 财务会计
  3. 下列关于投资组合的说法中，错误的是（ ）。A.有效投资组合的期望报酬与风险之

下列关于投资组合的说法中，错误的是（ ）。A.有效投资组合的期望报酬与风险之

最全题库2022-08-02  27
问题 下列关于投资组合的说法中，错误的是（   ）。A.有效投资组合的期望报酬与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述B.用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的必要报酬率与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态C.当投资组合只有两种证券时，该组合报酬率的标准差等于这两种证券报酬率标准差的加权平均值D.当投资组合包含所有证券时，该组合报酬率的标准差主要取决于证券报酬率之间的协方差
选项 A.有效投资组合的期望报酬与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述
B.用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的必要报酬率与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
C.当投资组合只有两种证券时，该组合报酬率的标准差等于这两种证券报酬率标准差的加权平均值
D.当投资组合包含所有证券时，该组合报酬率的标准差主要取决于证券报酬率之间的协方差
答案 C
解析 当投资组合只有两种证券时，只有在相关系数等于1的情况下，组合报酬率的标准差才等于这两种证券报酬率标准差的加权平均值。
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