甲公司股价85元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权价格8元，每份看涨期权可买入1

免费题库2022-08-02 23

问题甲公司股价85元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权价格8元，每份看涨期权可买入1份股票。看涨期权的执行价格为90元，6个月后到期。乙投资者购入100股甲公司股票同时出售100份看涨期权。若6个月后甲公司股价为105元，乙投资者的净损益是（）元。A.-700B.1300C.2800D.500

选项 A.-700
B.1300
C.2800
D.500

答案 B

解析该投资组合为抛补性看涨期权。乙投资者净损益=100x （90-85+8） =1300 （元）。

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