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  3. A公司股票当前每股市价42元。市场上有两种以该股票为标的资产的期权：欧式看涨期权

A公司股票当前每股市价42元。市场上有两种以该股票为标的资产的期权：欧式看涨期权

最全题库2022-08-02  63
问题 A公司股票当前每股市价42元。市场上有两种以该股票为标的资产的期权：欧式看涨期权和欧式看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票；看涨期权每份5元，看跌期权每份4元。两种期权执行价格均为40元，到期时间均为6个月。假设6个月后该股票价格为45元，则多头对敲的净损益为（　）元。A.4B.6C.13D.－4
选项 A.4
B.6
C.13
D.－4
答案 D
解析 多头对敲净损益＝多头看涨期权净收入＋多头看跌期权净收入－期权购买成本＝（45－40）＋0－（5＋4）＝－4（元）。
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