2. 财务会计
  3. 一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率相关系数与投资组合风险分

一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率相关系数与投资组合风险分

练习题库2022-08-02  84
问题 一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率相关系数与投资组合风险分散效应的说法中，正确的是（　　）。A.相关系数等于 0 时，风险分散效应最强B.相关系数等于 1 时，不能分散风险C.相关系数大小不影响风险分散效应D.相关系数等于-1 时，才有风险分散效应
选项 A.相关系数等于 0 时，风险分散效应最强
B.相关系数等于 1 时，不能分散风险
C.相关系数大小不影响风险分散效应
D.相关系数等于-1 时，才有风险分散效应
答案 B
解析 相关系数=1 时，不能分散风险。-1≤相关系数＜1 时，具有风险分散效应。相关系数=-1 时，风险分散效应最强。
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