2. 财务会计
  3. 投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率12%，标准差12%，

投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率12%，标准差12%，

资格题库2022-08-02  20
问题 投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率12%，标准差12%，β系数1.5。证券Y的期望收益率10%，标准差10%，β系数1.3。下列说法中，正确的有（ ）。A.投资组合的期望收益率等于11% B.投资组合的变异系数等于1 C.投资组合的β系数等于1.4 D.投资组合的标准差等于11%
选项 A.投资组合的期望收益率等于11%
B.投资组合的变异系数等于1
C.投资组合的β系数等于1.4
D.投资组合的标准差等于11%
答案 AC
解析 组合的期望收益率＝12%×50%＋10%×50%＝11%，组合的贝塔系数＝1.5×50%＋1.3×50%＝1.4。由于只有在完全正相关的情况下，选项B、D的说法才正确，本题中并没有说X和Y完全正相关，所以，选项B、D的说法不正确。
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