2. 财务会计
  3. 现行国库券的利率为3%，证券市场组合平均收益率为11%，市场组合的标准差为10%

现行国库券的利率为3%，证券市场组合平均收益率为11%，市场组合的标准差为10%

免费题库2022-08-02  60
问题 现行国库券的利率为3%，证券市场组合平均收益率为11%，市场组合的标准差为10%，甲股票和乙股票的β系数分别为0.6、1.5，收益率的标准差分别为8%、25%。要求：（1）分别计算甲、乙股票的必要收益率。（2）分别计算甲、乙股票收益率与市场组合收益率的相关系数。
选项
答案
解析 （1）甲股票必要收益率=3%+0.6×（11%-3%）=7.8%
乙股票必要收益率=3%+1.5×（11%-3%）=15%
（2）根据公式βJ=rJM×σJ/σM，则rJM=βJ×σM/σJ，
甲股票的相关系数=0.6×10%/8%=0.75
乙股票的相关系数=1.5×10%/25%=0.60。
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