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  3. 下列关于美式看涨期权的说法，不正确的是（　）。A.当股价足够高时期权价值可能会等

下列关于美式看涨期权的说法，不正确的是（　）。A.当股价足够高时期权价值可能会等

资格题库2022-08-02  40
问题 下列关于美式看涨期权的说法，不正确的是（　）。A.当股价足够高时期权价值可能会等于股票价格B.当股价为0时，期权的价值也为0C.只要期权没有到期，期权的价格就会高于其内在价值D.期权价值的下限为其内在价值
选项 A.当股价足够高时期权价值可能会等于股票价格
B.当股价为0时，期权的价值也为0
C.只要期权没有到期，期权的价格就会高于其内在价值
D.期权价值的下限为其内在价值
答案 A
解析 看涨期权到日期价值＝MAX（市场价格－执行价格，0）。期权价值上限为市场价格，但不会等于市场价格。因为执行价格不可能为0。因此选项A的说法不正确。
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