标的资产为1股甲公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，到期时间为6个月。已

admin2022-08-02 93

问题标的资产为1股甲公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，到期时间为6个月。已知甲公司股票的现行市价为80元，看跌期权价格为8元，看涨期权价格为12.5元。如果无风险有效年利率为10%，按半年复利折算，则期权的执行价格为（　　）元。A.79.18B.79.28C.75.5D.67.5

选项 A.79.18
B.79.28
C.75.5
D.67.5

答案 A

解析执行价格的现值＝标的资产价格＋看跌期权价格－看涨期权价格＝80＋8－12.5＝75.5（元）。半年复利率＝（1＋10%）^（1/2）－1＝4.88%，执行价格＝75.5×（1＋4.88%）＝79.18（元）。

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