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甲投资者于2021年8月29日购入丙公司股票为标的资产的欧式看涨期权10000份

免费题库2022-08-02  37
问题 甲投资者于2021年8月29日购入丙公司股票为标的资产的欧式看涨期权10000份，每份期权价格5元，丙公司股票市价每股16元，执行价格15元，期限3个月。用BS模型对该期权进行估价时，其无风险利率应该是（　　）A.2021年5月29日发行的期限3个月的政府债券到期收益率B.2016年11月20日发行的期限5年的政府债券到期收益率C.2016年11月29日发行的期限5年的丙公司债券到期收益率D.2019年8月29日发行的期限3个月的政府债券票面利率
选项 A.2021年5月29日发行的期限3个月的政府债券到期收益率
B.2016年11月20日发行的期限5年的政府债券到期收益率
C.2016年11月29日发行的期限5年的丙公司债券到期收益率
D.2019年8月29日发行的期限3个月的政府债券票面利率
答案 B
解析 BS模型中的无风险利率是与期权到期日相同或接近的政府债券的市场利率，而不是票面利率。政府债券的市场利率是根据政府债券的市场价格计算的到期收益率。
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