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财务会计
F股票的当前市价为100元,市场上有以该股票为标的物的期权交易,有关资料如下:
F股票的当前市价为100元,市场上有以该股票为标的物的期权交易,有关资料如下:
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2022-08-02
20
问题
F股票的当前市价为100元,市场上有以该股票为标的物的期权交易,有关资料如下: (1)F股票的到期时间为1年的看跌期权,执行价格为100元,期权价格2.56元。 (2)F股票半年后市价的预测情况如下:
投资者甲以当前市价购入1股F股票,同时购入F股票的1股看跌期权。 要求: (1)判断甲采取的是哪种投资策略; (2)计算该投资组合的预期收益。
选项
答案
解析
(1)甲采取的是保护性看跌期权投资策略。 (2)投资组合预期收益计算如下:
组合预期收益=(-2.56)×0.2+(-2.56)×0.3+17.44×0.3+47.44×0.2=13.44(元)
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注会财务成本管理
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