假设A证券的预期报酬率为10%，标准差是12%。B证券的预期报酬率是18%，标准

最全题库2022-08-02 65

问题假设A证券的预期报酬率为10%，标准差是12%。B证券的预期报酬率是18%，标准差是20%。假设等比例投资于两种证券，即各占50%，且两种证券的相关系数为0.2。　　要求：　　（1）计算该组合的预期报酬率；　　（2）计算该组合的标准差。

选项

答案

解析该组合的预期报酬率为：　　rp＝10%×0.50＋18%×0.50＝14%

如果两种证券预期报酬率的相关系数等于1，则σp＝12%×0.5＋20%×0.5＝16%（没有任何抵消作用）结论：只要两种证券预期报酬率的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数。

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