2. 财务会计
  3. 构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，

构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，

资格题库2022-08-02  79
问题 构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，下列说法正确的有（　）。A.如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为2%B.如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%C.如果两种证券的相关系数为－1，则该组合的标准差为10%D.如果两种证券的相关系数为－1，则该组合的标准差为2%
选项 A.如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为2%
B.如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%
C.如果两种证券的相关系数为－1，则该组合的标准差为10%
D.如果两种证券的相关系数为－1，则该组合的标准差为2%
答案 BD
解析 当相关系数为1时，组合标准差＝（12%＋8%）/2＝10%；相关系数为－1时，组合标准差＝（12%－8%）/2＝2%。
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