F股票的当前市价为100元，市场上有以该股票为标的物的期权交易，有关资料如下：

资格题库2022-08-02 97

问题 F股票的当前市价为100元，市场上有以该股票为标的物的期权交易，有关资料如下：　　（1）F股票的到期时间为1年的看跌期权，执行价格为100元，期权价格2.56元。　　（2）F股票半年后市价的预测情况如下：

投资者甲以当前市价购入1股F股票，同时购入F股票的1股看跌期权。　　要求：　　（1）判断甲采取的是哪种投资策略；　　（2）计算该投资组合的预期收益。

选项

答案

解析（1）甲采取的是保护性看跌期权投资策略。　　（2）投资组合预期收益计算如下：

组合预期收益＝（－2.56）×0.2＋（－2.56）×0.3＋17.44×0.3＋47.44×0.2＝13.44（元）

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