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已知:A、B两种证券构成证券投资组合。 A证券的预期收益率为10%,方差是0.
已知:A、B两种证券构成证券投资组合。 A证券的预期收益率为10%,方差是0.
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2022-08-02
18
问题
已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%;A证券收益率与B证券收益率的相关系数是0.2。 要求: (1)计算下列指标: ①该证券投资组合的预期收益率;②A证券的标准差;③B证券的标准差;④该证券投资组合的标准差。 (2)当A证券与B证券的相关系数为0.5时,投资组合的标准差为12.11%,结合 (1)的计算结果回答以下问题:①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响,如有影响,说明有什么样的影响?②相关系数的大小对投资组合风险有没有影响,如有影响,说明有什么样的影响?
选项
答案
解析
(1)①证券投资组合的预期收益率=10%×80%+18%×20%=11.6%
(2)①相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响; ②相关系数的大小对投资组合风险有影响,相关系数越大,投资组合的风险越大。
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