2. 财务会计
  3. 下列关于两项资产组合相关系数的表述中，正确的有（ ）。A.ρ1、2＝1，组合风险

下列关于两项资产组合相关系数的表述中，正确的有（ ）。A.ρ1、2＝1，组合风险

考试题库2022-08-02  28
问题 下列关于两项资产组合相关系数的表述中，正确的有（ ）。A.ρ1、2＝1，组合风险是组合中各项资产风险的加权平均值B.ρ1、2＝－1，组合不能降低任何风险C.ρ1、2＝0，组合能够分散全部风险D.0＜ρ1、2＜1，组合能够分散部分风险
选项 A.ρ1、2＝1，组合风险是组合中各项资产风险的加权平均值
B.ρ1、2＝－1，组合不能降低任何风险
C.ρ1、2＝0，组合能够分散全部风险
D.0＜ρ1、2＜1，组合能够分散部分风险
答案 AD
解析 本题考察第 2 章第 2 节证券资产组合的风险。如果两项资产的相关系数ρ 1 、 2 ＝1，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同，组合风险是组合中各项资产风险的加权平均值，选项A 正确；如果ρ 1 、 2 ＝－1，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相反，组合能够分散全部风险，选项 B、C 错误；当 0＜ρ 1、 2 ＜1，组合能够分散部分风险，但不能完全消除风险，选项 D 正确。
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