2. 财务会计
  3. 7月1日，某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为10 200点的恒生指数看跌期权，同时，他又以120点的权利金卖出一张9月份到期，执行价格为1

7月1日，某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为10 200点的恒生指数看跌期权，同时，他又以120点的权利金卖出一张9月份到期，执行价格为1

游客2024-03-09  32
问题 7月1日，某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为10 200点的恒生指数看跌期权，同时，他又以120点的权利金卖出一张9月份到期，执行价格为10 000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是(     )。
选项 A、200点
B、180点
C、220点
D、20点
答案 C
解析 期权的投资收益来自于两部分：权利金收益和期权履约收益。(1)权利金收益=一100+120=20；(2)买入看跌期权，价越低赢利越多，即10 200以下；卖出看跌期权的最大收益为权利金，低于10 000点会被动履约。两者综合，价格为10 000点时，投资者有最大可能赢利。期权履约收益=10 200—10 000=200，因此合计收益=20+200=220。
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