10月1日，某投资者以4 310元／吨卖出1手5月份大豆合约，同时以4 350元／吨买入1手7月份大豆合约。若不考虑佣金因素，他在( )的情况下将头寸同时

游客2023-08-07 22

问题 10月1日，某投资者以4 310元／吨卖出1手5月份大豆合约，同时以4 350元／吨买入1手7月份大豆合约。若不考虑佣金因素，他在( )的情况下将头寸同时平仓能够获利最大。

选项 A、5月份大豆合约的价格下跌至4 200元／吨，7月份大豆合约的价格下跌至4 300元／吨
B、5月份大豆合约的价格下跌至4 290元／吨，7月份大豆合约的价格下跌至4 300元／吨
C、5月份大豆合约的价格上升至4 330元／吨，7月份大豆合约的价格上升至4 400元／吨
D、5月份大豆合约的价格上升至4 330元／吨，7月份大豆合约的价格上升至4 360元／吨

答案 A

解析该投资者进行的是买进套利，价差扩大时盈利。建仓时的价差为40元／吨，可见，A项价差最大，为100元／吨，盈利也最大。故此题选A。

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