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某套利者以69 700元/吨卖出7月份铜期货合约,同时以69 800元/吨买入9月份铜期货合约,当价差变为( )元/吨时,若不计交易费用,该套利者将获利
某套利者以69 700元/吨卖出7月份铜期货合约,同时以69 800元/吨买入9月份铜期货合约,当价差变为( )元/吨时,若不计交易费用,该套利者将获利
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2023-08-06
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问题
某套利者以69 700元/吨卖出7月份铜期货合约,同时以69 800元/吨买入9月份铜期货合约,当价差变为( )元/吨时,若不计交易费用,该套利者将获利。
选项
A、—50
B、50
C、100
D、200
答案
D
解析
如果套利者预期两个或两个以上期货合约的价差将扩大,则套利者将买入其中价格较高的合约,同时卖出价格较低的合约,这种套利被称为买入套利。如果价差变动方向与套利者的预期相同,则套利者同时将两份合约平仓而获利。AB两项,价差缩小,此时套利者亏损。C项,价差不变,套利者盈亏平衡。
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