2. 财务会计
  3. 下列各项中，可以进行回归计算得出一个投资组合（包括单个股票）的超额回报率的有（　

下列各项中，可以进行回归计算得出一个投资组合（包括单个股票）的超额回报率的有（　

练习题库2022-08-02  77
问题 下列各项中，可以进行回归计算得出一个投资组合（包括单个股票）的超额回报率的有（　）。A.市场的超额回报率B.期望的规模风险溢价C.期望的价值风险溢价D.无风险报酬率E.股票的预期报酬率
选项 A.市场的超额回报率
B.期望的规模风险溢价
C.期望的价值风险溢价
D.无风险报酬率
E.股票的预期报酬率
答案 ABC
解析 三因素模型认为，一个投资组合（包括单个股票）的超额回报率按照以下三个因素进行回归计算得出：市场的超额回报率、期望的规模风险溢价、期望的价值风险溢价。
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