2. 财务会计
  3. 某项投资组合包含甲和乙两种股票，甲、乙股票的期望收益率分别为8%和12%，标准离

某项投资组合包含甲和乙两种股票，甲、乙股票的期望收益率分别为8%和12%，标准离

资格题库2022-08-02  39
问题 某项投资组合包含甲和乙两种股票，甲、乙股票的期望收益率分别为8%和12%，标准离差分别为10%和20%，在投资组合中的权重分别为40%和60%。则下列关于甲、乙股票和投资组合风险与收益说法中，正确的有（   ）。A.投资组合的标准差为16%B.乙股票系统性风险高于甲股票系统性风险C.投资组合的预期收益率为10.4%D.乙股票标准离差率高于甲股票标准离差率E.乙股票非系统性风险高于甲股票非系统性风险
选项 A.投资组合的标准差为16%
B.乙股票系统性风险高于甲股票系统性风险
C.投资组合的预期收益率为10.4%
D.乙股票标准离差率高于甲股票标准离差率
E.乙股票非系统性风险高于甲股票非系统性风险
答案 CD
解析 题目没有给出相关系数，投资组合标准差无法确定，选项A不是答案。期望收益率和标准差无法衡量系统性风险和非系统性风险，选项BE不是答案。投资组合的预期收益率＝甲股票的期望收益率×甲股票在投资组合中的权重＋乙股票的期望收益率×乙股票在投资组合中的权重＝8%×40%＋12%×60%＝10.4%，选项C是答案。甲股票标准离差率＝10%/8%＝1.25，乙股票标准离差率＝20%/12%＝1.67，选项D是答案。
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