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财务会计
市场上有两种有风险证券x和y,下列情况下,两种证券组成的投资组合风险低于二者加权
市场上有两种有风险证券x和y,下列情况下,两种证券组成的投资组合风险低于二者加权
考试题库
2022-08-02
21
问题
市场上有两种有风险证券x和y,下列情况下,两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有( )。A.x和y期望报酬率的相关系数是0B.x和y期望报酬率的相关系数是-1C.x和y期望报酬率的相关系数是1D.x和y期望报酬率的相关系数是-0.5E.x和y期望报酬率的相关系数是0.5
选项
A.x和y期望报酬率的相关系数是0
B.x和y期望报酬率的相关系数是-1
C.x和y期望报酬率的相关系数是1
D.x和y期望报酬率的相关系数是-0.5
E.x和y期望报酬率的相关系数是0.5
答案
ABDE
解析
如果相关系数小于1,则投资组合会产生风险分散化效应,组合风险就会低于各资产加权平均风险。
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