已知某股票的贝塔系数为0.5，其收益率的标准差为40%，市场组合收益率的标准差为

练习题库2022-08-02 39

问题已知某股票的贝塔系数为0.5，其收益率的标准差为40%，市场组合收益率的标准差为20%，则该股票收益率与市场组合收益率之间的相关系数为（　）。A.0.45B.0.50C.0.30D.0.25

选项 A.0.45
B.0.50
C.0.30
D.0.25

答案 D

解析贝塔系数＝相关系数×该资产收益率的标准差/市场组合收益率的标准差，0.5＝相关系数×40%/20%，相关系数＝0.25。

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