2. 财务会计
  3. 下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的是（　）。A.如果相关系数为＋1

下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的是（　）。A.如果相关系数为＋1

题库2022-08-02  74
问题 下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的是（　）。A.如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数B.如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0C.如果相关系数为0，投资组合也可以分散风险D.只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数
选项 A.如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数
B.如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
C.如果相关系数为0，投资组合也可以分散风险
D.只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数
答案 A
解析 根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知，相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数，只有在投资比例相等的情况下，投资组合的标准差才等于两项资产标准差的算术平均数，因此，选项A的说法不正确；根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知，选项B和选项D的说法正确；只有在相关系数等于1的情况下，组合才不能分散风险，此时，组合的标准差＝单项资产的标准差的加权平均数；只要相关系数小于1，组合就能分散风险，此时，组合的标准差＜单项资产标准差的加权平均数，所以，选项C的说法正确。
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