某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系

admin2022-08-02 610

问题某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（）该沪深300股指期货合约进行套期保值。A、买进120份B、卖出120份C、买进100份D、卖出100份

选项 A、买进120份
B、卖出120份
C、买进100份
D、卖出100份

答案 A

解析买卖期货合约数=现货总价值/(期货指数点每点乘数)β系数=90000000/(3000300)l.2=120份。

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