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  3. 9月份和10月份沪深300股指期货合约的期货指数分别为3550点和3600点，若

9月份和10月份沪深300股指期货合约的期货指数分别为3550点和3600点，若

admin2022-08-02  47
问题 9月份和10月份沪深300股指期货合约的期货指数分别为3550点和3600点，若两者的合理价差为25点，则该投资者最适合采取的套利交易策略是（ ）。(不考虑交易费用)A、买入9月份合约同时卖出1O月份合约B、卖出9月份合约同时买入10月份合约C、卖出10月份合约D、买入9月份合约
选项 A、买入9月份合约同时卖出1O月份合约
B、卖出9月份合约同时买入10月份合约
C、卖出10月份合约
D、买入9月份合约
答案 A
解析 目前的价差为：3600-3550=50点，预期会缩小至25点，当价差缩小时，卖出套利会盈利。故要买入9月份合约同时卖出10月份合约。
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